войти зарегистрироваться

Трейдинг whois

индекс
94,50

Почти все успешные трейдеры — роботы

Как мы сообщили недавно, зарегистрированный трейдер robot_Lorap сумел заработать за три недели на бирже РТС более 1,1 млн руб. Эта программа совершает свыше 12-13 тыс. сделок в день. На данный момент в портфель компьютерного трейдера включены контракты на индекс РТС, акции Газпрома, Лукойла и Сбербанка.

Робот участвует в конкурсе «Лучший частный инвестор 2009 года» и занимает второе место среди участников-миллионеров (у которых стартовый капитал составлял миллион рублей).

Среди остальных участников конкурса (со стартовым капиталом 30 тыс. руб) программы искусственного интеллекта проявляют себя тоже очень неплохо. Там в тройке лидеров находится robot_parasite, который активно работает с фьючерсами на Индекс РТС, акции Газпрома, Сбербанка и Лукойла, Роснефти, Банка ВТБ, Норильского никеля и контрактами на курс доллара, показывая прибыль почти по всем позициям. С момента начала конкурса его инвестиционный портфель увеличился на 680 тыс. руб, то есть в 23 раза.

Вообще, если посмотреть на активность самых успешных трейдеров РТС, то возникает сомнение, что там остался хотя бы один человек. Даже по официальной статистике роботы генерируют уже больше половины всех заявок на бирже.
+93
10 ноября 2009, 17:39
alizar

комментарии (216)

  • Может это нужно в «Искусственный интеллект» (:
    А если серьёзно, мало помалу ИИ будет догонять и обгонять человека, главное чтобы это было на благо человеку.
    • Причём здесь интеллект? Роботы хорошо подходят на роль исполнителей, или, в качестве выносливых биржевых паразитов (а все биржевые брокеры именно паразиты). Знаете чего пока не умеют роботы, и что основной признак интеллекта? Роботы не умеют творить.
      • Бугага. Абыдно, да?
      • Многие такие роботы работают на нейронных сетях, обучаясь поведению рынка и пытаясь его предсказывать. Это ранние ранние попытки подражать мышлению человека.

        Дайте время, мозг человека эволюционировал миллионы лет, а ИИ развивается меньше полувека. Но прогресс куда быстрее, чем старушка эволюция.
        • Вы слишком упрощаете человеческий разум. Подобные вашему комментарии доносились ещё в середине прошлого века и даже раньше. С очень смелыми прогнозами.

          И где мы сейчас? Настоящего искуственного интеллекта нет и не предвидится в ближайшем будущем. Нейронные сети на самом деле даже близко не стоят к интеллекту, это всё просто машины. Умнее остальных машин, но всё же.

          «Дайте время». Сколько миллионов лет? :)
          • Прогнозов не даю, не синоптик, просто не отрицаю принципиальной возможности создания ИИ выше человеческого. В физическом плане, люди тоже машины, просто очень сложные.
            • А нам препод по ИИ сказал, что человечество уже вообще отказалось от мысли создания мышления машин по принципу человеческого.

              И теперь больше пытается создавать интелектные системы, то есть системы, которые целеустремлённо достигают каких-то результатов, не пытаясь эмулировать человеческое мышления. И это правильно.

              Основной признак отличия целеустремлённых систем, от целенаправленных — первые меняют способ достижения результат, в зависимости от внешних факторов и предыдущих состояний.
              Пуля — целенаправленна, ракета — целеустремленна.

              И думается мне, что в вашем споре правых нет — вы по разному понимаете сам термин «Искусственный интеллект». И нам нужны интелектные системы для лучшего решения наших проблем. Пусть то будут шахматы, роботы для разминирования или как в этом топике: биржевые трейдеры.

              И всё равно эти системы создаёт человек, а значит он всё-таки интелектуальнее))
              • Хорошо бы преподу за себя говорить, а не за человечество.
                • Ну, конечно, он не так сформулировал это.
              • По поводу того, чем занято человечество — можно сказать, что занято оно разным. Да, конечно, в шестидесятых и раньше были такие разговорчики: вот ещё поднажмём, и машина будет мыслить не хуже иных людей. Не вышло. Теперь основные проекты действительно утилитарны: там подкрутим и здесь подпилим — и не ради великой цели, а для конкретной задачи. Но это не значит, что задача создания настоящего интеллекта не хуже человеческого никого не волнует. Очень даже волнует :)

                А ваш комментарий о том, что создатель якобы интеллектуальнее создания просто пропустим. Не вижу в нём логики.
              • Так можно сказать про любую фундаментальную науку, понятно что коммерческие исследования сосредоточены на практических результатах, но как показывает история науки, без теории далеко не уедешь.

                А развиваются самые разные направления. И это хорошо, потому что пока неизвестно где будет результат. Смешно, но сейчас одно из самых перспективных исследований в области ИИ направленно как раз на эмуляцию мозга на клеточном уровне, т.е. полное копирование.

                Мозг — это машина. Симулировать работу этой машины можно в компьютере. Если эмуляция будет проводится в два раз быстрее работы реального мозга, то уже можно говорить о машине превосходящей человека интеллектуально.
                • Вот именно что симулировать-то и не получается.
                  И задаётся вопрос, зачем именно «симулировать»?
                  Почему оно там, внутри, должно работать точно так же, как и у человека?
                  • Кто вам сказал что не получается? Всё получается, другое дело, что для этого нужны мощные компьютеры и много работать.
                    Или вы сомневаетесь в возможности симулировать физические процессы на компьютере?
                    • Ну хорошо, уговорили.
                      Физические процессы на компьютере симулировать получается.

                      Только это не мышление, на подобие человеческого. Его симулировать и не получается.
                      • Ваше право верить в то, во что вы хотите верить. Но если мы говорим о науке, то она утверждает что мышление — есть продукт деятельности мозга. Мозг — это машина. Симулировать работу машины можно на компьютере.

                        И это только одно направление развития ИИ из многих, самый простой и прямолинейный вариант, брутфорс.
                        • «Мозг — это машина»
                          С такими научными доводоми я, пожалуй, соглашусь.
                          • Это утверждение подтверждено эмпирическими наблюдениями. Если у вас есть вариант более близкий к истине, то поделитесь им с научным сообществом, не стоит стеснятся, все будут благодарны.
                            • Каким таким эмпирическим опытом можно подтвердить ваше утверждение?

                              Не несите чушь, от лица всего научного сообщества.
                              • Ну ОК, будем объяснять на пальцах.
                                Берём мозг, смотрим из чего он сделан — нервные клетки. Никаких высший материй там не обнаружено, следовательно мозг есть совокупность этих клеток и связей между ними.

                                Клетка — это биологическая машина состоящая из атомов взаимодействующих по законам физики. Это мы говорим уже не о мышлении, а о физической платформе на которой оно реализовано.
                                • Вы смешиваете понятия сознания, ума, разума, рассудка, духа, души и фантазии в понятие «мозг».

                                  А понятия системы, единици структуры, строения в понятие «машина».

                                  Хотя на самом-то деле машина — это устройство искусственного происхождения преобразующее энергию или характер движения.

                                  А потом говорите, что можно симулировать «машину мозг».
                                  А ведь симуляция направленна на процесс, который мы симулируем.
                                  То есть мы уже сейчас и без ваших мощных компьютеров симулируем, скажем, пилота или трейдера. То есть симулируем только ту часть сознательных и бессознательных действий которые выполняет человек.
                                  Причём в каждой задаче круг этих действий не так уж широк. И для каждого процесса подходы-то совсем разные!

                                  А вот симуляция разума человека — это уже эмуляция его мышления на ЭВМ. А для этого уже надо как-то эмулировать и состовляющие части мышления: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений.
                                  И на данный момент ни одно из этих образуещих вещей так и не удалось эмулировать или хотя бы даже симулировать.
                                  • Вы путаете, речь идёт не о симуляции результата деятельности пилота или трейдера, речь идёт о симуляции взаимодействия набора элементарных частиц, образующих мозг. Разум способный выполнять роль пилота или трейдера, является продуктом деятельности смоделированного мозга.
                                    • Нейронов в коре 20 000 000 000. Можно представить число связей между ними. И это не математические нейроны.
                                      Не просто взял суперкомпьютер который будет отапливать всю Россию, моделируя эти 100 млрд. нейронов, эта система еще и очень хорошо сбалансирована каким-то образом. Ошибешься, будет у тебя даже не компьютер-шизофреник, а просто нейросеть, гоняющая галлюцинации по кругу.

                                      Ну теоретически же возможно. Детерминизм тоже был теоретически возможен, и где он теперь.
                                      • Никто не берёт песок с пляжа и строит из него компьютер. Сначала получаем примитивный инструмент, с его помощью создаём более точный инструмент и.т.д.

                                        То что это очень сложно — согласен, то что это невозможно — не согласен.
                                  • в том то и дело, что согласно самой распространенной(!) теории, внимание, восприятие, процесс ассоциаций и пр. являются следствием(ну или результатом) работы мозга(большой кучи нейронов). И при симуляции этих клеток и связей между ними мы получим те же процессы.

                                    а машина имелось в виду некий механизм(пусть и биологический), полностью объяснимый физическими законами. Это не то, к чему стоит придираться.
                  • Чтобы лучше понять работу мозга(всякие эксперименты проводить). А также есть направление такое — сеттлеретика, в котором люди стремятся переселить свой мозг в компьютер, а тут уж нужна эмуляция(по крайней мере работы в этом направлении приближают к цели)
          • Эволюция штука такая — она ускоряется со временем очень сильно
        • Нейронная сеть не предсказывает будущее, она ищет паттерны на текущих данных. А паттерны закладывают во время обучения на исторических данных. Вообщем есть у меня опыт создания робота на перцептроне, но сразу скажу одной НС мало для достижения приемлемого результата.
          • Вероятности и прогнозы с неопределённой долей погрешности. НС не панацея, это просто математический инструмент который может оказаться полезен и что-то дать, или ничего не дать.
            • или что-то отобрать ))
              • Опыт всегда даёт практическое знание, неважно положительный он, или отрицательный.
      • Творить-шморить. Вы сотворите, а робот купит. Деньги зарабатывать они уже умеют.
      • Explain to me, how brokers are parasites.

        DISCLAIMER:

        Ja pishu translitom, potomu chto na korporativnom kompe ne razreshaetsja stavit drugoi raskladki. Ja by mog zaparitsja na translit.ru, no eto potrachennoe vremja i k tomu zhe Habrahabr eto sait po user-generated content: ne hotjat translita, pust pishut elegantnyi transliterator.
  • Это пост из разряда куда катится мир. Скоро на работу не надо будет ходить боты будут на бирже работать.
    С другой стороны если подумать. Если деньги для одних достаются легко и они их начинают активно тратить, то это неизбежно приводит к обесценению денег, то есть к инфляции. Ну не производится же столько товаров, сколько есть денег. В общем с одной стороны биржи — это хорошо (позволяют привлекать капитал в компании), с другой стороны очень плохо, приводят к спекуляциям и нетрудовым доходам. Вообще я бы хорошенечко пересмотрел бы нынешнее устройство бирж.
    • ага, боты в службе поддержке, боты-продавцы, боты-разработчики…
      и в итоге получается — боты-пользователи :)
      • Последние уже активно используются. Достаточно посмотреть на любое гос.учреждение.
        • причем задолго до изобретения компьютеров =)
        • Достаточно поиграть в Lineage 2 на официальном сервере :)
          • Поиграть в LA2? Да вы еретик! ) Или вы хотели сказать «включить бота и понаблюдать»?

            Я в этой игре полностью «живых» игроков не видел уже несколько лет, все автоматизацию используют.
      • «Вы что и конфеты за меня есть будете» ©
      • уж боты пользователи в интернете давно известны — скликиватели и вообще бот неты
        • мир ботов… матрица…
    • Вы не совсем понимаете сути биржевых торгов. Это что-то среднее между финансовой пирамидой и казино — на рынок постоянно приходят люди, которые пытаются играть и проигрывают, а их деньги достаются опытным/удачливым игрокам. Ну это в большей массе, нельзя забывать про целевых покупателей, которые не за игрой пришли. Там деньги с воздуха не берутся и новые не генирируются
    • " Если деньги для одних достаются легко и они их начинают активно тратить, то это неизбежно приводит к обесценению денег, то есть к инфляции. "
      трудно с этим согласится… если кто то легко получает деньги, то кто то их неизбежно теряет в том же размере…
      Одни заработав начинают тратить, другие потеряв экономить…
  • раскрыть комментарий
    • Вот увидите — лет через 20-30 так и будет :)
      • Не будет. В F1 уже осознали тупиковость этого направления и запретили в болидах вспомогательную электронику, ибо безошибочное вождение снижает зрелищность гонок и зрительский интерес к ним.
        • А мне интереснее было бы на пилотов-роботов смотреть
        • А мне интереснее было бы на пилотов-роботов смотреть
          • Есть передача Топ Гира, в которой Кларксон, сидя в БМВ трёшке управляемой роботом, резво проехал круг по трассе не прикосаясь к рулю.
            Правда там робот всего лишь повторял движения проехавшего ранее человека, но тем ни менее, машина ехала действительно быстро, да и датчиков в ней было достаточно для самостоятельно езды.
            • А можно линк на ютуб? Или хотя бы номер епизода…
          • А еще интересней на пилотов-роботов-смертников :)
          • Если вы про самолеты, то уже довольно давно «автопилоты» на современных самолетах могутуправлять им на всех этапах полета, вклчая взлет и посадку. Другое дело, что по разным, отнюдь не техническим причинам, полный полет им пока не доверяют.
            Но впринципе то возможно уже сегодня.
        • А кто сказал, что они ошибок допускать не будут? Можно убрать лимит скорости, например.
          • Тогда уж можно и случайные ошибки генерировать. Искусственно всё это.
            • Ошибки и так будут — роботы же друг друга будут пытаться обогнать, там и столкновения возможны.
              • Если их (болиды) будут программировать не индусы, то думаю никаких столкновений не будет. Ибо совсем не проблемы вычислять траектории ВСЕХ авто и действовать соответственно.
                • Можно вычислить траектории авто как неуправляемых физических тел. Но нельзя предсказать реальное движение других авто, так как неизвестна внутренняя логика других роботов.
                  • … так же как нельзя мгновенно изменить траекторию авто. А если еще учесть, что роботы должны будут управлять болидами все таки по правилам ф1 (мы же не гонки на выживание рассматриваем, хотя тоже было бы прикольно), то случаи «ехал рядом и внезапно до упора вывернул руль вправо» можно не рассматривать :)
              • главное чтобы алгоритм действий роботов не был одинаковым.

                • Этого будет весьма трудно достичь, ведь все будут стремиться к максимальной эффективности, и стратегия будет, по сути, одна, самая удачная.
          • «Лимита скорости» и сейчас нет. Есть замороженный регламент на двигатели и ограничения связанные с аэродинамикой. Хочешь делай ставку на макс. скорость, хочешь на прижимную силу. Формула 1 славится не скоростью на прямой, а скоростью в поворотах, а так за 350км/ч скоростей нет, не потому что там ограничитель стоит, а потому что не может больше разогнаться из-за огромного аэродинамического сопротивления, вызванной ставкой на прижимную силу.
            • Т.е. пройти трассу быстрее не позволяют только законы физики? А если двигатели реактивные поставить? :)
              • С реактивным время на порядок хуже будет — большой вес, высокий центр тяжести, думаю, кривая момента и мощности не подойдет. Можно быстрей — поставить шины с супердержаком, но они будут жить только один круг, разрешить турбонаддув, разрешить активную подвеску, использование граундэффекта, всякие электронные помощники, снять ограничения по аэродинамике (хотя бы закрыть колеса, скорость сразу значительно возрастет, для примера — Ле-Мановские дизельные спортпрототипы (Audi R10, Peugeot 908) равны или даже чуть лучше по максимальной скорости, в сравнении с болидом Формулы-1, несмотря на 1,5 раза больший вес (900кг) и меньшую мощность. Все это можно, но не безопасно и очень дорого. Проблема именно в сцеплении с дорогой, а не в мощности, есть сцепление жмешь на газ на полную, нет приходится тормозить, на полную в современной формуле-1 двигатель используется всего-лишь несколько секунд на одном круге.
          • победит тот, кто лучший программист
    • Игра на бирже — не спорт, а механическая работа, с которой роботы справляются лучше человека.
      • а разве есть алгоритм действий на бирже, который приводит к неминуемому выйгрышу?
        • Беспроигрышного алгоритма наверное нет, но есть такие которые позволяют остаться в плюсе с большой вероятностью
    • Формула 1 — это спорт.
      Спорт — это организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей. (wiki)

      А биржа — это обычная работа, которую автоматизировали роботами. Что в это бредового?
    • Интересно, кто должен это запретить? Абсолютно все организации, являющееся посредниками в биржевой игре, начиная с крупных международных банков, заканчивая более мелкими брокерами, типа Тройки, Броко и уж совсем местечковыми форексными клубами, получают в этой игре прибыль с каждой сделки, не важно выигрышная она для конечного игрока или проигрышная (при торговле на валютных парах комиссия взимается скрыто за счет положительного спреда). Так что никому не выгодно запрещать автоматическую торговлю, только тем, кто проигрывает…

      Кстати, любой имеющий средства игрок имеет право (за весьма внушительную плату) в здании Нью-Йоркской NYMEX или Чикагской CME установить собственное оборудование для торговли, что может дать лишние… (внимание!)… 30 милисекунд на размещение заявок в момент начала торговой сессии. А вы говорите люди, роботы…
    • Да! И на заводах роботов запретить! И в космосе! И станки с ЧПУ тоже запретить! Да и обычные станки! Пусть руками работают!
      Метро роботы водят? Запретить! Заодно рабочие места появятся для людей.
      Автопилоты в самолётах — запретить!

      Да и что такое вообще робот? Робот — это устройство, частично управляемое программным обсепечением, частично — человеком (задачи-то человек ставит, робот только выполняет). Заодно запретить надо компьютеры, автомобили и всю прочую технику!
      • Правильно! Молотки тоже запретить, пусть лбом гвозди забивают! ;)
      • Какие-то у вас крайне категоричные размышления… из рода тех, что превращают из мухи не то чтобы слона, но конец света.
        • Я всего лишь развил вашу мысль :)
      • >Метро роботы водят? Запретить! Заодно рабочие места появятся для людей.

        а где метро водят роботы?

        у нас в беларуси — люди))
        • Ну вот, сегодня вы узнали, что бывает метро, которое водят роботы, а я узнал, что в Беларуси есть метро :)
          • Приезжай — покатаю))
    • Вы поймите, что бот совершая «бездумные» покупки-продажи напрямую влияет на стоимость акций той или иной компании, что прямо или косвенно влияет на стоимость, к примеру, потребительских услуг этой компании. Когда боты будут определять стоимость нефти (читай бензина) да и вообще любого сырья, вот тогда может вы задумаетесь, что негоже отдавать управление экономическими параметрами ботам. Да, я не отрицаю, что боты шустрее и позволяют заработать больше денег за счет своей скорости, четкой/нечеткой логики и прочих преимуществ над людом. Но я не вижу смысла экономики, в которой все определяется запрограммированными алгоритмами и тем, кто ближе располагается к серверу биржи.
      Может мы с такими размышлениями и чиновников сделаем ботами? Они будут четко выполнять свои обязательства не взирая на взятки. А там глядишь и до президента доберемся (это примеры для тех, кому не понравилась аналогия с формулой 1 :) ).
      • а люди делая бездумные покупки, которые так же влияют на стоимость сырья и прочего вас не волнуют?
      • я кстати за чиновников ботов вместо чиновников вредителей
        • Бойся своих желаний, ибо они могут исполниться. (с)

          Ты думаешь роботов, которых посадят в правительство, будут делать для того чтобы они честно и справедливо (для людей и государства в целом) правили? ха-ха :) а честные не пройдут по тем же причинам, что и честные политики.
    • формула один — это спорт, а биржа это место перераспределения денежных масс. правда этот инструмент изжил себя уже
  • Роберто Квалья, «Вечно что-то не так»?
  • Написание такого робота — отличный стартап :)
    • Рынок таких роботов только забит сильно…
  • Статья не раскрыла где купить такого робота :)
    • Робота можно написать. А вот как получить доступ к биржам — это очень интересный вопрос.
      • наверно только договором с торговой площадкой
      • Просто — почти все коммерческие банки предоставляют доступ к торгам на российских биржах, некоторые еще и выход на мировые рынки дают. Причем требования к минимальному капиталу предъявляются только для выхода на последние.
        • это относится к людям, а не к роботам. Речь-то идет о специальном программном средстве, очевидно имеющем преимущества
          • Нет, все куда прозаичнее. подавляющее большинство торговых терминалов позволяют экспортировать данные во внешние программы тех. анализа и импортировать торговые приказы. так что организовать взаимодействие с торговым терминалом — дело хоть и не тривиальное, но доступное технически подкованному человеку. dettier (который лидер по доходности) именно так и работает.
            • хм, позволит ли такой подход совершать 10к сделок в день?
              • можно и больше :)
              • Позволит. Обычно дилинговый центр получает комиссию с каждой сделки — будь она прибыльной или убыточной. Так что они на такого робота молиться еще будут.
        • А там есть доступ к API, который позволял бы это делать через свои наработки?
          • Да. Правда каждый разработчик торгового терминала реализует это по-своему. В итоге этих API — целый зоопарк. Есть индустриальный стандарт FIX (fixprotocol.org), но его из отечественных брокеров поддерживают только трое.
            • А не могли бы Вы привести пару примеров организаций, к которым можно было бы подключиться? А то я не в теме :)
              • Гугл вам в помощь. Ключевые слова: ммвб ртс брокер интернет-трейдинг
            • > Есть индустриальный стандарт FIX (fixprotocol.org), но его из отечественных брокеров поддерживают только трое.

              кстати, кто?
              я вот чёто не нашёл
              либо предоставляют брокерам (а не частным лицам), либо это и не FIX вовсе, а лишняя конверсия протоколов (quik), либо брокер даёт программу, которая работает вроде бы по FIX (cqg например)
              • Буду говорить только за ФОРТС. Любой промежуточный сервер имеет штатный FIX-шлюз. Подключение к этому серверу возможно с дозволения брокера (я только одного такого брокера знаю, и это АйТИ) и требует сертификации своего робота у РТС. Есть еще Альфа, на которой я остановиться решил, но еще не успел попользоваться, и кто-то третий не помню кто.
                Что касается конверсии протоколов — а оно по-другому и быть не может. В любом случает биржа свои внутренние протоколы обмена данными имеет. И это явно не FIX.
                Для меня прелесть FIX'а в том только, что торгового робота я могу под *nix запускать (это с прицелом на перенос на выделенный сервер в датацентре).
      • Кстати, получить доступ через брокера — не проблема.
        Покупать/продавать можно прямо из браузера. Разве что еще поставить софт, который ц. подписью каждый приказ подписывает (к слову сказать, при регистрации у Нет Трейдера, последние, ЦП с софтом мне выдали на 3.5 дискете). Т.е. автоматизировать процесс — дело совсем не сложное и не долгое.
        Другой вопрос в том, что за каждую операцию брокер получает свою комиссию, с фиксированной минимально суммой. И тогда десятки тысяч операций в день — это нехилая сумма только на комиссии.
        Значит для бота нужно иметь брокерский доступ к бирже.
        Вот как его получить, кто то в курсе?!
        • Все учаснтики конкурса работают через брокеров и платят комиссии как обычные трейдеры. В том то вся суть конкурса.
          Но если так хочется, можно и получать прямой доступ к бирже. Я даже одно время подумывал это сделать. Для этого нужно самому стать брокером, что хоть и дороговато, но вполне по карману топовым участникам конкурса. Только это нецелесообразно, т.к. биржа сама берет комиссию, и от нее никуда не деться.
          • *Воспринял как руководство к действиям*
            *Ушёл за умными книгами*
            Никто не продаёт Мазерати последний? Мне через месяц понадобится -)
      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь.
      • Наборот.
        Получить доступ к бирже просто — банально форекс точно такая же биржа.
        Но вот пока вы будете отлаживать вашего робота — все деньги сольете.
        • у форекса есть демо-доступ с реальными данными по торгам, но «игрушечным» баблом. Так что – думаю можно большую часть функционала потестить без затрат на сами торги.
          • опередил :)
          • У форекса есть одна серьезная проблема — он не стационарен, то есть точного повторения ситуации и движения нет. Всегда есть какие-то ньансы, которые серьезно портят картину. Я одно время интересовался техническим анализом и его применением для торгов. Почитайте форумы посвященные ему — там масса сообщений, что кто-то сделал гигантскую работу, проанализировал данные за весь прошлый год, создал стратегию, проверил ее на исторических данных — она показала хорошую прибыль. Но как только запустил в дело — тут же слил весь стартовый депозит. В чем фокус? В том, что ситуации точно не воспроизводятся — если где-то ваша стратегия срабтала однажды, то не факт, что она сработает еще раз.
          • Демо-доступ нужен разве что для отладки технической части робота, которая отвечает за торговое взаимодействие и для первоначальной грубой проверки торговых стратегий. Есть всякие неприятности навроде несвоевременного выставления заявки из-за лагов сетевого соединения, неполного исполнения или проскальзывания заявки, не говоря уже о таких тонких эффектах как обратное влияние ваших приказов на рыночные котировки.
        • вроде в форексе есть виртуальная площадка.типа вам дается ХХХ рублей.И смотрят, сколько вы заработаете в течение месяца. Посмотрите ссылки yandex.ru/yandsearch?text=forex+демо+счет
  • Увы, это в пределах правил, и это никак не отследить. Фактически это неиссякаемый источник дохода… Но там суровая математика, и робот фактически работает по определенным законом, анализируя информацию.
    За этим будущее экономики.
    • Интересно, а что будет, когда всё на бирже будут делать роботы? Они становятся всё совершеннее, ошибки делают всё реже… Но ведь, если кто-то заработал там некоторые деньги (например, продав акции дороже, чем купил), значит, кто-то другой их потерял (продав акции дешевле, чем купил). А если никто не будет совершать ошибок и терять деньги? Не получится ли некая точка равновесия?
      • Эта точка равновесия в теории называется «идеальным рынком». Примечательно, что на таком рынке не будет происходить сделок.
        • Тепловая Денежная смерть Вселенной?
    • А вот когда роботы начнут править экономикой, кризисы так и будут повторяться каждое десятилетие?
      • Гораздо чаще, я полагаю )
      • Похоже, что это уже проходили ;-)

        В промежутке между закрытием торгов во вторник 13 октября 1987 г. и закрытием торгов 19 октября индекс Доу-Джонса упал на 769 пунктов, или на 31%. За четыре дня торгов суммарная стоимость всех имеющихся в обращении акций американских компаний уменьшилась почти на триллион [ТРИЛЛИОН!!!] долларов. Только 19 октября 1987 г. индекс Доу-Джонса упал на 508 пунктов, или на 22,6%.

        …
        В кризисе 1987 г. самую непосредственную роль сыграли две компьютерные модели, разработанные для приверженцев стратегии портфельного страхования и требовавшие продавать 50% имеющегося запаса ценных бумаг при
        снижении индекса S&P 500 на 10%.

        Таким образом, если индекс S&P снижается на 10%, «страхователи портфелей* продают 50% имеющихся в их активах акций. Это имеет смысл, не правдали? Неправда.

        А если индекс S&P повышается на 10%, догадайтесь, что они делают? Правильно, они увеличивают запасы ценных бумаг на 50%.
        …
        За дни кризиса было немало примеров того, как один и тот же «страхователь портфеля» являлся одновременно крупнейшим покупателем и крупнейшим продавцом одних и тех же акций. «Слушайте, босс индекс S&P снижается на 10%!» — «Продавайте! Продавайте!» «Слушайте, босс, индекс S&P повышается на 10%!» — «Покупайте! Покупайте!»
        • Но ведь в известном смысле это всё буря в стакане воды. Ну да, рыночная цена акций упала или выросла, кто-то потерял, кто-то перекупил собственность по дешёвке. Но на практике офисы не разрушились, автомобили не взорвались и т.п. — физически всё, что было, то осталось, и такого рода кризисы виртуальны по определению, хотя, конечно, игроки фондового рынка теряли реальные деньги.
          • Сдается мне, что не все так просто. Допустим условно, вы доверили свои деньги (много миллионов) некой фирме для доверительного управления. Эта фирма обещает заниматься инвестициями и сохранять (или приумножать) ваши деньги. И вот эта фирма сделала ставку на биржевые торги и слила ваши миллионы, а заодно и все остальные, которые были в ее распоряжении.

            Разумеется «офисы не разрушились, автомобили не взорвались», но фирма решила поиграть в казино на ваши деньги, спустила их и объявила банкротство. А несколько брокеров повесилось.

            То есть в целом вся эта буря хоть и виртуальная, но может иметь серьезные последствия.
          • Это в России виртуальны по сравнению с США (и хорошо), и то не для всех. Например, существует такая штука, как кредит под залог акций. Предприниматель думает: заложу ща свою долю, получу кредит, вложу в производство, обгоню конкурента. Тот, кто так не думает, быстро оказывается в попе, потому что конкурент-то кредит такой возьмет, поэтому хапаньем кредитов начинают заниматься все.
            И они конкурируют на этих халявных деньгах. Если цена акции выросла — вообще замечательно, можно перекредитоваться под тот же залог. Лафа, экономический рост, доткомбум и прочее. Но если цена акции по какой-то причине резко падает, залог обесценивается, и банк вправе потребовать всю сумму кредита назад. Это называется margin call, и во многом из-за этого у нас все трясло год назад. Вот такая виртуальная реальность.
  • Есть сорц? :)
    • Конечно, это же OpenSource -))
  • Можно мне такого, 1 вполне хватит.
  • Это показывает ущербность всей существующей «экономики».
    • Однако да, но роботы своей деятельностью эту ущербность уменьшают (читай устраняют диспропорции).
      Так давайте творить роботов для тонкого тюнинга экономики!
      P.S. Сам торгую роботом, до результатов конечно dettier'а далеко, но на порядок лучше вклада в банке.
      • Как заметили выше существующие роботы это паразиты, что хуже деструктивные паразиты. Робот не способен [пока] основать компанию, которая будет выпускать действительно классные вещи, а вот угробить её, «потому что все продают/покупают» вполне способен.
        • В данном блоге мы обречены на минусы :) Биржевым торговцам тяжело признавать свою ультрапаразитическую суть.
          • Людям, вообще, тяжело признавать свою ультрапаразитическую суть… в масштабах планеты все мы — всего лишь паразиты :)
        • Здесь так уверенно об этом рассуждают, как будто сами являются маститыми экономистами и экспертами в области биржевой торговли. Поймите. Каждый акт «делания денег из воздуха» уменьшает возможность «делания денег из воздуха» в будущем. С роботами тоже можно бороться… другими роботами, посылающими первым ложные сигналы или банально давящие баблом. В пределе возникает «идеальный рынок» на котором не происходит сделок, но который суть отображает экономику как зеркало.
      • А можно какое-то минимальное how-to, где взять (или как написать) и как начать торговать, используя программу-робота?
        • курс теории вероятностей, нечеткой логики, теории катастроф, куч полубредовых книг по трейдингу, знание С++ :)
          • Вот чёрт! Все кроме плюсов. Не бывать мне миллионером.
            C# тут никак? :'(
            • А кто-то и на VBA роботов клепает ))) Мой — так вообще на perl-е написан :-D
              • Подскажите, плиз, что почитать для начала?
                И..., да!
                Я не про perl, я про биржу )))
              • Действительно, если не трудно, подскажите что почитать для начала. Где можно примеры роботов посмотреть
                • Отвечу сам :)
                  Вчера нашел пример
                  buyrobo.ru/
                  Там же стоит (ну кому интересно) посмотреть видео.
                  Робот на VB for Excel (язык действительно не так важен)
                  Там же можно посмотреть как настраивается робот.
              • а через какой софт/брокера работаете, если не секрет?
                • habrahabr.ru/blogs/office/68711/#comment_1951250 :)
                  • QUIK в wine что ли работает? а каким образом перл к нему прицепили?
                    • По ссылке (habrahabr.ru/blogs/office/68711/#comment_1951250) комментарии посмотрите. Там все расписано.
                      Интересно было бы поизучать робота.
                      • упс, спасибо — каменты-то я и не прочитал
            • понимаю твою скорбь, но смирись =)
              • Вот говорила мне мама: «Сынок, учи C++» =)
                • Без разницы на чем писать… на с# тоже пишут и работа с API на С# под Quik есть… а в плане почитать тут
                  kbpauk.ru посмотри) много чего интересного есть… и про МТС(механические торговые системы) почитать можно
                  • Где там что то про работу биржи?
                    Или это реклама была?
                    • что конкретно о бирже интересует?.. ход торгов и процедуру расчета прибыли можно посмотреть непосредственно на сайтах бирж micex.ru или rts.ru… если о системах и стратегиях то parusinvestora.ru или kbpauk.ru как я говорил ранее…
                      • Опечатки нет?
                        kbpauk.ru -«магистральный оператор южного и центрального сегмента московской кабельной Ethernet инфраструктуры». Не могу найти на сайте инфу по стратегиям связанным с биржой. Уже и форум облазил.
    • Скорее то, что решение разрабатывалось под задачу и это нормально. Только сейчас задача поменялось.

      Еще есть другой интересный момент. Автоматизация сейчас очень популярна и прибыльна, только никто не задумывается сколько рабочих мест она вытесняет. Интересно, не случится ли в перспективе такого, что будет несколько олигархов с армией роботов-работников и остальное абсолютно нищее население Земли?
      • раньше для обработки одного поля нужнен был отряд земледельцев, сейчас — два-три человека и трактор. и ничего, живут люди.
        • Ну, а если апроксимировать и интерполировать тенденцию, плюс собрать первого Бендера? ;)

          Например, я студент математической специальности и у нас есть такой интересный предмет как Актуарные расчеты, используя его можно рассчитывать страховые тарифы. Только прикол в том, что таких вакансий штук 10 по стране сейчас и только в головных офисах. Эти люди разрабатывают мат. основу, а затем все их творчество собирается в кредитный/страховой/подставьте_что-то_свое калькулятор. Естественно, чтобы его использовать знать много не надо, но зато вакансий «Страховой агент» уйма. Вот простейший пример, как автоматизация вытесняет человека.
          • страховые агенты исчезнут? ура!
  • Всё правильно, «ибо машина должна работать, а человек — DOOMать».
    • XA0C
    • XA0C
    • 10 ноября 2009, 18:36
    • #
      • –1
    WALL-E нас всех спасет
  • Я офигел.


  • Вот они, наши новые трейдеры.
    • Так и думал, что встречу в этом топике фотку Бендера. :) Только удивился, что не в самом начале поста.
  • dettier ЗАО «ИК „Ай Ти Инвест“ 12.10.2009 36 244,66 1 459 393,12
    стартовая дата — стартовая сумма — доход…
    профит в 4000% за месяц. мде %)
  • я один смотрю на трейдинг по-другому? Вы не задумывались, что это самая совершенная система для установления рыночного равновесия из тех, что когда-либо была? Конечно, минусов до херищща, но плюсов тоже не мало. По сабжу — скорее успех не отдельных роботов, а вообще математики в широком смысле, которая с переменным успехом описывает фондовые процессы.
    • Проблема в том, что цифирки и реальная экономика не соотносятся вообще никак.
      • Вот до тех пор, пока «цифирки и реальная экономика не соотносятся вообще никак» роботы и будут успешно зарабатывать баблоЪ.
      • неа, проблема-то как раз в том, что цыфирки могут поднять то, что было с конца прошлого года по сегодня
        • РТС вырос в 2 раза. У нас что появилось в 2 раза больше заводов? Может быть у нас начали выпускать новые процессоры? Или там, русские машины расхватывают а автохаусах в Германии?

          Что-то мне кажется, что развалилось ещё больше чем было.
          • вообще-то чтобы писать, надо бы и понимать, что такое индекс, что он показывает, в чем ценность его роста/падения.
            Индекс РТС — это совокупная характеристка 50 самых дорогих российских компаний. Он показывает в среднем динамику роста их стоимости. Стоимость компании — это не только цена активов, но и цена ожиданий, т.е. будущих возможностей. Если индекс растет — значит игроки ожидают рост компании, она становится дороже. Впрочем, причин может быть масса.

            Теперь понятно, что с количеством заводов это коррелированно не самым прямым образом?
            • да я в курсе, что чего показывает. «Ожидания трейдеров» это воздух, не подкрепленный вообще ничем и показывает тоже вообще ничто. Только изучение его производных позволяет это понять. Стоимость огромной компании не может уполовинится за один день.
              • ни фига себе воздух. Будь бабки и информация, я бы помог всем известной компании на букву Г в конце 90-ых. А по поводу уполовинится — еще как может, вроде как все видели истории про повесившихся трейдеров, не?
                • Вы что-то путаете торговлю на бирже и инвестиции :) Против вторых я ничего не имею.
                  • Игра на бирже — сильнейший рычаг для инвестиций. Растущие компании моментально вырываются в лидеры, а угасающие умирают намного быстрее. Да и в конце концов, пока существуют IPO, инвестирование будет осуществляться также руками трейдеров.
                    • Уж определитесь: равновесие, или сильнейший рычаг.
                      Растущие компании моментально вырываются в лидеры, а угасающие умирают намного быстрее.

                      Это и есть признак положительной обратной связи. Игрок пытается угадать тренд, чтобы усилить его. Нет противоположных интересов, купить-продать, есть интерес заработать денег, а деньги зарабатываются угадыванием (и усилением) тренда.
                      • разницу ощущаем? равновесие для рынка, рычаг — для отдельно взятой компании
                        • Для каждой компании — рычаг, а для всех компаний в совокупности — стабилизатор? Интересно.
                          • в этом и соль понятия биржи.
                      • Согласен. Нельзя заработать когда рынок в равновесии — почем купил потом же и продашь минус комиссия. Спекулятивный капитал зарабатывается на колебаниях и волнах. Если угадал волну — в нужный момент купил и в нужный продал, то получил прибыль. Не угадал — разорился.
                        И на мой взгляд идеальная картина трейдера — это не стабильный рост какой-то компании, а череда волн, на которой он заработает больше. Таким образом он не заинтересован в стабильности рынка — ему нужна движуха, чтобы рынок «колбасило». Само собой в определенных пределах — если будет слишком сильно колбасить, то он сам может не угадать и прогореть.
                        Может ли быть нормально работать работать экономика при таком «расколбасе» на рынке? У обычного бизнеса есть некий бизнес-цикл: например, вложился в товар, купил, какое-то время его продаешь. Если с ценой товара происходит не пойми что, то торговать очень трудно.
                        Это трейдить можно очень быстро — тыкнул мышкой и готово, а вот вот в реальном секторе попробуй продай быстро без потерь.
                        • И на мой взгляд идеальная картина трейдера — это не стабильный рост какой-то компании, а череда волн, на которой он заработает больше.

                          Пузыри (т.е. отрыв цены от реальной стоимости) тоже хороши для дохода, если вовремя выйти. Но тут ситуация такая же, как с МММ — рано или поздно пузырь связывает все доступные деньги, и он лопается.
                          Если с ценой товара происходит не пойми что, то торговать очень трудно.

                          Для этого придумали фьючерсы. У них своих проблем полно, и надуваться они тоже любят.
    • Трейдеры не заинтересованы в равновесии системы.
      Математика с успехом описывает фондовые процессы, которые на данный момент зависят от программ, которые управляются математикой. В общем, вещь в себе, с потенциально высокой положительной обратной связью. Какое тут равновесие.
      • само собой, что трейдеры не заинтересованы в равновесии. Но так как они преследуют противоположные интересы купить-продать, равновесие-то появляется. И про математику — тут Вы загнули, таки далеко не с успехом она все это описывает. Иначе бы уже давно бал правили скучные алгоритмы и игра на бирже была бы унылой.
      • Трейдеры заинтересованы собственными доходами в первую очередь.
        «Математика с успехом описывает фондовые процессы» — если б так и было, трейдинг перестал бы существовать как таковой — все бы знали объективную цену любой бумаги. А реально же имеет место быть конкуренция математических теорий об идеальном устройстве рынка.
        И не надо переоценивать потенциал положительной обратной связи, куда хуже сегодня для экономики неэффективные действия властей и инсайдеров.
  • кстати, господа, в обсуждениях потерялась другая сторона монеты: кроме сверхдоходных ботов — есть ещё аналогичные сверхрасходные, которые с аналогичной же скоростью деньги сливают. деньги не берутся из ниоткуда ведь.
    хотя и люди, конечно же, на биржах тоже проигрывают.
    • они не сверхрасходные, они просто расходные. Другое дело, что их в разы больше
  • Главное что-бы алгоритмы у роботов были разные, иначе в одну прекрасную секунду все вдруг решат продавать
    • на заре ботостроения — лет 8 назад — я слышал, что два робота на одной бирже её мгновенно обрушивают, потому что начинают в свою пользу накачивать цены
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь.
    • Думаю, лучше уж тогда не только по исходной кривой, а по осцилляторам вроде MACD и RSI, вроде как, оснований для принятия решений будет больше.
  • На рынке выигрывают те, кто может влиять на рынок и те, кто рынок обслуживают и получают свою прибыль независимо от направления движения рынка.

    В целом игра на бирже — это деятельность без продукта, азартная игра на деньги, от которой никому не становится лучше (кроме выигравших). Чтобы кто-то выиграл 1 руб, кто-то должен проиграть 1.5 руб., так что в общем и целом эта игра убыточная, лохотрон.

    Умные люди думают о том, как выиграть на рынке, вместо того, чтобы думать о том, как сделать что-то полезное для людей.

    Тем не менее ребята молодцы, их бы энергию да на пользу общества.

  • У кого-нибудь исходники есть?
  • если скоро на бирже будут соревноваться одни роботы достаточно будет реверинженирить их алгоритмы (по их действиям) и написать робота, которы сможет у них выйграть, написанием таких роботов тоже займутся роботы и через год войны подобных программ мы получим искуственный интеллект:)
    кстати говорят что именно роботы на биржах виноваты в мировом экономическом кризисе.
    • именно так и есть.
      роботы надувают рынок — не может компания производящая продукции на 1 млн стоить 100 млн.
      • Причем тут роботы? Люди его точно также надувают. Его все надувают.
        • это скорее вопрос психологии. История знает немало примеров. когда народ вздымал цены. Например, как это было в Голландии, если не ошибаюсь — тюльпанная лихорадка.
  • Готовая программа трейдер, наверное стоит очень дорого.
    • В большинстве своем готовые программы-трейдеры неотделимы от своих создателей, поскольку не существует «серебряной пули» и роботов постоянно требуется модернизировать.
    • Что вы, что вы :)
      На соответствующих форумах их продают недорого.
      • > На соответствующих форумах их продают недорого.

        — Расскажи как зарабатывают деньги в интернете.
        — Перечисли мне на кошелек XXX 5WMZ.
        — Перечислил.
        — Вот так и зарабатывают.

        :)
  • … на FORTS для роботов предусмотрена сертификация, прямое подключение к торгам и ограничение по количеству сделок...

    … доля роботов в обороте на FORTS составляет 35-40%...

    bfm.ru/articles/2009/07/10/na-nyse-stalo-v-poltora-raza-bolshe-robotov.html
  • Роботы не способны делать спекуляции, махинации и подделывать финансовую отчетность, а это более выгодное дело.
    • торговля на бирже и есть спекуляция…
  • Слава Роботам!!!
  • Вы демонизируете биржевых роботов.

    Обычные программы, реализующие некий алгоритм. А алгоритм как раз — и суть системы. Живой трейдер тоже по алгоритму работает. А если начнет по интуиции — скоро пойдет на работу устраиваться.

    Другой вопрос, что рядом с ботом должен трейдер сидеть, чтобы брать управление на себя при выходе рынка из определенного состояния. Как летчик и автопилот.

    Никто не в ужасе, что в большинстве самолетов есть автопилот, всяческие ILS и прочие боты? Кому мы доверяем свои жизни? Так и на бирже, есть состояния рынка, когда боты действуют эффективнее людей.
  • Не понятно, что имеется ввиду под понятием «робот»?
    1. Это полностью автоматизированная автономная программа, которая не требует никакого участия человека.
    2. —//— допускает участие человека для корректировки программы.
    3. Некая аналитическая программа, которая делает прогнозы и предлагает варианты действий, а окончательное решение принимает человек.

    И второе, какие данные использует робот: только тех.анализ или некие подготовленные аналитиками прогнозы и обработанные новости?

    В общем, в зависимости от ответов и можно говорить захватили роботы мир биржевую торговлю или нет.

    P.S. просто часто в этой сфере автоматизированной торговлей называют торговлю с применением некоторых аналитических (прогнозных) программ, а их используют все брокеры.
  • Вообще вся высокочастотная торговля делается только роботами уже очень давно. В чем новость-то?
  • Эти роботы не имеют отношения к искуственному интеллекту. В большинстве своем это просто формализованная (например на языке QPILE в самом популярном в России терминале Quick) стратегия торговли. Работать по этой стратегии может как человек так и программа, и главная фишка – не робот, а именно стратегия. Когда входить в рынок, когда выходить, когда покупать, когда продавать и т.д.
    • Если они не сделаны на базе НС.
    • twi
    • twi
    • 11 ноября 2009, 09:41
    • #
      • +1
    >12-13 тыс. сделок в день
    презренные пипсоеды! )
    • Действительно, чем больше сделок — тем больше вероятность слива. Как правило, если для пипсовщиков начинаются реквоты или задержки с исполнением — им приходит кабздец )
      да и вообще, мтс имеет смысл использовать под неусыпным контролем его создателя либо человека, разбирающегося в трейдинге и программинге
  • Интересно, почему никто не обратил внимание, что из 700 роботов конкурса только 100-150 приносят заметный доход. А более половины вообще торгуют в убыток.
    • Потому что лузеры, не важно, люди или роботы, никого не интересуют.
  • Какая громкая новость — РОБОТ ЗАРАБОТАЛ МИЛЛИОН
    — Абасраца, целый милион.
    А теперь тыкаем на сводную таблицу по роботам и смотрим
    -robot_Lorap Стартовый капитал 1 103 131,33
    За три недели он натрейдил 1 253 462,42
    в итоге за три недели показав доходность ~113 процентов.
    И по всем сайтам кричат про чудо робота!!! Рекламируют.
    не смешите, отдайте стартовый капитал роботам из топа — и вы охуеете от суммы которую они покажут через 3 недели.
  • Интересно на сколько большой коллектив работает над созданием бота трейдера?
    • Вы же понимаете, что робот трейдер это всего лишь программа с набором правил. Робот обычно пишется под себя каждым трейдером. Большинство таких программ занимаются только техническим анализом и не могут принимать в расчет фундаментальные факторы (реальные события).
      • Всего лишь программа, но с весьма нетривиальными алгоритмами работы (не банальный регрессионный анализ).
        И под коллективом я подразумеваю не кодеров, так как я думаю все прекрасно понимают, что закодить не проблема, коллектив это прежде всего трейдеры-аналитики.
        И почему вы считаете, что не могут принимать в расчет реальные события, думаю они просто обязаны уметь заниматься data mining'ом.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.