Лучший онлайн-брокер для работы на бирже
189,98
рейтинг
9 января 2014 в 14:10

Разработка → Как я заработал $500K на машинном обучении и высокочастотном трейдинге — Часть 1 перевод

От переводчика: На днях на Хабре был опубликован топик о том, как IT-специалисту сохранить и приумножить свои деньги, который вызвал довольно большой интерес. Я с недавних пор интересуюсь финансовой темой, и мне на глаза попалась интересная история парня, который, применив свои технологические навыки, смог за год заработать полмиллиона долларов. Мне кажется, его опыт может быть интересен многим хабражителям (хоть у него и уже был опыт работы на бирже), поэтому решил перевести этот текст (он очень объемный, так что будет две части).

В этом посте подробно описано то, как я заработал примерно полмиллиона долларов на высокочастотном трейдинге в период с 2009 по 2010 год. Поскольку я работал совершенно независимо и больше не использую мою программу, я свободно могу рассказать об этом все. По большей части я участвовал в торгах фьючерсными контрактами на индексы DAX и Russell 2000.

Ключ к моему успеху, на мой взгляд, заключался не в использовании сложных финансовых уравнений, а скорее в применении общего алгоритмического подхода, который увязал вместе множество простых компонент и включал в себя принцип машинного обучения для оптимизации алгоритма и достижения максимальной прибыльности. При чтении этой статьи вам не понадобится знание какой-либо специфической терминологии – когда я запустил мою программу, я полагался лишь на интуицию. (К сожалению, прекрасный курс Эндрю Нг’а (Andrew Ng) по машинному обучению тогда еще не был доступен публике – между прочим, если пройдете по ссылке, попадете на мой текущий проект: CourseTalk, сайт отзывов на массовые открытые онлайновые курсы/MOOC).

Во-первых, я просто хочу продемонстрировать, что мой успех не был лишь счастливым совпадением. Моя программа проводила 1000-4000 сделок в день (как «длинных», так и «коротких»), однако в единицу времени у меня всегда были открыты всего несколько контрактов. Это означает, что мои шансы на внезапный успех достаточно быстро усреднялись. Это означает также и то, что я никогда не проигрывал больше $2000 в день и ни разу не наблюдал убытков в месячном периоде.


(Поправка: это показатели за вычетом комиссий)

А вот график, показывающий вариации моего заработка в течение дня. Заметьте, что на данном графике нет последних 7 месяцев, потому что – как только суммы перестали расти – я потерял мотивацию их вводить.



Мой опыт торговли на бирже


Прежде чем начать работать с моей программой автоматизированного трейдинга, я два года проработал трейдером в «обычном» режиме. Это было в 2001 году – в годы становления электронных торгов, когда мелкие спекулянты имели возможность неплохо заработать. То, как я тогда работал, было в определенном смысле сродни компьютерным и азартным играм. Быть успешным значило быть быстрым, дисциплинированным и иметь хорошие способности к интуитивному распознаванию паттернов поведения рынка. Я зарабатывал примерно $250k, что позволяло мне оплачивать обучение да еще и откладывать. Профит!

В течение следующих пяти лет я старался поднять пару стартапов, параллельно совершенствуя свои навыки программирования. К трейдингу я вряд ли смог бы вернуться до 2008 года. Однако игра на бирже показалась мне хорошей возможностью поправить финансовое положение в тот момент, когда деньги с продажи последнего стартапа начали подходить к концу – такое занятие могло бы дать мне возможность обдумать следующие шаги.

API для трейдинга


В 2008 я был обыкновенным дневным трейдером на фьючерсном рынке и использовал ПО под названием T4. Я очень хотел заполучить какие-нибудь кастомизированные комбинации «горячих клавиш» для того, чтобы отдавать команды, поэтому узнав, что T4 обладает открытым API, я потрудился изучить C# (язык программирования, используемый API), а потом пошел дальше и сам создал необходимые «горячие клавиши».

Попробовав свои силы с API, я решил увеличить свои аппетиты: я захотел научить компьютер торговать за меня. API предоставляет как стриминг данных с рынка, так и простой способ отправки команд на биржу – и все, что мне нужно было сделать – создать логику, которая бы связывала эти два события.

Ниже приведен скриншот рабочего окна T4. Особенно хорошо было то, что, создав свою собственную программу, я мог наблюдать компьютерные торги с того же самого интерфейса. Следить за тем, как настоящие команды появляются и исчезают в рабочем окне (появляются сами собой, привязанные к моим реальным деньгам) было и пугающе, и захватывающе одновременно.



Проектирование собственного алгоритма


Поначалу моя цель заключалась в создании системы, относительно которой я мог бы быть обоснованно уверен – она приносит прибыль – еще до начала реальной игры на бирже. Для того, чтобы достичь такой уверенности, мне было необходимо создать фреймворк, симулирующий торги, который мог бы – настолько точно, насколько это возможно – воссоздавать поведение рынка.

[Обычно для этого используют тестовый доступ на биржу, такая возможность есть и на отечественных площадках. Также многие трейдеры используют уже готовые фреймворки для разработки торговых роботов (для русских бирж есть несколько таких решений, в основном, платных) – прим. перев.]

Поскольку реальная торговля требует обработки рыночных обновлений, в потоковом режиме передающихся через API, режим симуляции потребовал организовать чтение рыночных обновлений из файла с данными. Для сбора таких данных я установил первую версию моей программы просто чтобы подключиться к API и записать рыночные обновления с метками времени. Для того, чтобы протестировать и обучить мою систему, мне понадобилось в общей сложности 4 недели собирать текущую информацию с рынков.

Даже имея базовый фреймворк, я все равно должен был выяснить, как создать трейдинговую систему, приносящую прибыль. Как выяснилось, мой алгоритм как бы распадается на два отдельных компонента, которые я рассмотрю по отдельности:

  • Предсказание движения цен
  • Организация прибыльных торгов


Предсказание движения цен


Возможно, очевидный компонент любой трейдинговой системы – способность предсказывать, как изменятся цены. И моя система не стала исключением. Я определил текущие цены, как среднее значение между внутренней ценой спроса и внутренним предложением и поставил целью предсказать, как изменится цена за ближайшие 10 секунд. Таким образом, моему алгоритму понадобилось бы предсказывать положение цен раз от раза в течение всего дня.

Создание и оптимизация индикаторов


Я создал сразу несколько индикаторов, с помощью которых можно было подтвердить мою способность предсказывать движения цен в краткосрочном периоде. Каждый индикатор выдавал некоторое значение, которое было либо положительным, либо отрицательным. Польза таких индикаторов состояла в том, что чаще всего положительное значение соответствовало росту, а отрицательное – падению рынка.

Моя система позволяла мне быстро определять качество предсказаний каждого из индикаторов, поэтому я мог экспериментировать с большим их количеством, чтобы выяснить, какие из них работают наиболее точно. Многие индикаторы задаются формулами, содержащими переменные – зная эти формулы, я мог подобрать оптимальные значения переменных, производя попарные сравнения результатов, достигнутых с использованием различных значений.

Индикаторы, оказавшиеся максимально полезными, были относительно просты и основывались на последних данных с рынка, на котором я торговал, а также на информации с других рынков, где торговались похожие ценные бумаги.

Точные предсказания поведения цен


Однако, иметь индикаторы, просто предсказывающие повышение или понижение цен, было недостаточно. Мне нужно было знать, насколько точно каждое значение каждого индикатора предсказывает конкретное изменение цены. Мне нужна была формула, которая могла бы обращать значение индикатора в точную цену.

Чтобы этого достичь я распределил предсказанные скачки цен по 50 группам, различавшимся по разбросу значений индикаторов. Это позволило сделать уникальное предсказание по каждой группе, на основании значений которого я мог построить график в Excel. Как видите, вероятность изменения предсказанной цены возрастает с ростом значения индикатора.



На основе подобного графика я смог создать формулу, которая соответствовала полученной кривой. Вначале я делал эту «подгонку под кривую» вручную, но вскоре написал небольшую подпрограмму, которая автоматизировала этот процесс.

Между прочим, не все индикаторные кривые имели схожие графики. Кроме того, группы были распределены логарифмически, чтобы в каждой группе было примерно равное количество исходных значений. Стоит отметить также, что отрицательные значения индикаторов (и соответствующие предсказания понижения цен) были взяты по модулю и скомпонованы с положительными значениями (мой алгоритм работает с повышением и понижением цены абсолютно одинаково).

Компоновка индикаторов для получения однозначного предсказания поведения цен


Важно обратить внимание вот на какой момент: все индикаторы не были абсолютно независимы. Я не мог просто свалить в кучу все предсказания индикаторов и выбрать из них конечное значение. Важно было выделить добавленную прогностическую ценность, которой каждый индикатор дополнял уже предсказанное значение. Это было не так уж сложно сделать, но это означало, что если я вручную подгонял под кривую значения одновременно нескольких индикаторов, мне нужно было быть осторожным – изменение одного индикатора могло вызвать изменение остальных.

Для того, чтобы подогнать под заданную кривую все индикаторы одновременно я настроил оптимизатор так, чтобы с каждой итерацией кривая прогнозирования менялась в сторону заданной только на 30%. Этот скачок в 30% позволял кривым прогнозирования стабилизироваться за небольшое количество итераций.

Благодаря тому, что теперь каждый индикатор только прибавлял точности к предсказанию цены, я мог использовать все индикаторы сразу, чтобы получить однозначный прогноз относительно того, где окажется рынок в течение ближайших 10 секунд.

Почему недостаточно просто предсказывать цены


Вам может показаться, что с таким рыночным преимуществом я мог озолотиться. Но важно помнить, что рынок состоит из спроса и предложения – а не только из рыночных цен. Успех в высокочастотном трейдинге приходит к тем, кто предлагает наилучшие цены, а это непросто.

Сложности при создании системы, позволяющей заключать прибыльные сделки, можно выделить следующие:
  • С каждой торговой операции мне нужно платить комиссию и моему брокеру, и бирже.
  • Факт существования спреда (разницы между лучшей ценой покупки и продажи) означает, что если бы я просто в случайном порядке покупал и продавал, то потерял бы массу денег.
  • Большую часть рынка занимают другие боты, которые заключат со мной сделку только если сочтут ее статистически выгодной.
  • Найти привлекательное предложение – не значит заключить сделку. К тому моменту, когда приказ на покупку достигнет биржи, предложение, скорее всего, может стать неактуальным.
  • Как мелкий игрок на рынке, я не могу в одиночку конкурировать только за счет скорости.


Продолжение следует...
Автор: @dmitrykabanov Jesse Spaulding
ITinvest
рейтинг 189,98
Лучший онлайн-брокер для работы на бирже

Комментарии (61)

  • +14
    Жаль, в статье не указано (или же я невнимательно читал), каким депозитом он сделал 500k$ за полгода. Если 10kk$, то, вроде как, тут и заслуги особой нет, а если с 10k$, то он просто герой-стахановец :)
    • +5
      Это перевод только 1 части статьи, в продолжении будет пара слов на эту тему :)
      • +5
        Интригуете?
        • +32
          Жанр сериалов на хабре)
          • +4
            В следующей серии: герой отчаяно ищет того, кто же заплатил ему эти самые 500к $ за его работу. Щедрый работодатель скрывается в неизвестном напралении. Герой вновь запускает своего робота.
            • 0
              Герой понимает, что специфический синий цвет графиков и есть его конкурентное преимущество. Необходимо лишь где-то добывать сырьё для анализа, т.к. накопленного за четыре недели хватит только на 1000 сделок или 20к$. Остаётся заработать ещё 480…
    • 0
      В оригинале написано, что он — герой-стахановец :)
      • +7
        Да, спасибо, нашел в комментариях.

        Он начал с 10k$, довел до 30k$ ручной торговлей, после чего запустил свою шайтан–машину.
        • +14
          Эмм… вручную высокочастотным трейдингом занимался? Или парень чемпион мира по Counter Strike, или трейдинг был не выскочастотным)
          Вообще впечатление от статьи примерно как и от книг «как заработать на Forex»… наверно зря воротилы трейдинга оптимизируют всё, вплоть до длинны проводов между своими серверами и торговыми, если можно вот просто так взять клиент с открытм API и заработать полмиллиона в одни руки за год...)
          • +4
            По графику видно что это работало в 2009 — 2010 годах
            И думаю это было не просто и достаточно рискованно.
          • +3
            Полагаю, что полмиллиона в год — это крошки в сравнении с многомиллиардными сделками, для которых оптимизируют длину проводов. Потому это в какой-то мере возможно :)
          • 0
            Мой шапошный знакомый несколько лет назад попал в десятку лучших российских Форекс-трейдеров. Единственный среди роботов. До сих пор на эту тему на работе шутят. Но он так напрягся, что этим больше не занимается :) Дневал и ночевал в обнимку с рыночным софтом.
    • 0
      На биткоиновой бирже можно получать 10% в месяц без всяких ботов, главное не жадничать
      • 0
        А что случится, если начать жадничать?
      • 0
        Эт как?
  • +1
    Интересно. Жду продолжения! А подробности про использованные индикаторы будут?
    • +14
      Да просите уже сурсы на git, че там…
      • 0
        Рыночной ценности от алгоритмов работавших в 9-10 году уже почти никакой, так что вполне возможно что автор ими может поделиться.
  • +10
    А что автор перевода думает по поводу:
    I do not advocate anyone trying to do something like this themselves now. You would need a team of really smart people with a range of experiences to have any hope of competing. Even when I was doing this I believe it was very rare for individuals to achieve success (though I had heard of others).

    ?
    • –1
      Предупреждает, что не призывает всех и каждого пытаться сделать это, потому что для этого нужна команда умных людей; а так чтобы получилось у одного человека — случается крайне редко.
      • +10
        Мне серьезно поставили минус, подумав что я перевод выпрашиваю? :)

        Автор перевода считает, что эта история «как зарабатотать миллион баксов 500к» будет полезной хабражителям, заинтересованным в приумножении своего капитала.
        Но при этом автор статьи предупреждает, что его подвиг повторить вряд-ли получится.

        По-моему в этом случае вполне логично подвергать сомнению пользу от статьи/перевода в контексте поставленной задачи.
        • 0
          Не знаю, кто что подумал, я не минусовал :)
          А почему вас удивляет, что автор статьи и автор перевода имеют различное мнение насчет полезности этого текста?
          • 0
            Меня не столько удивляет, сколько интересен ход мыслей автора перевода.

            Действительно ли он не согласен с автором статьи?
            На чем базирует своё мнение?
            Знает ли он какие-то новые техники?
            Есть ли у него свой положительный опыт?

            Я в этой теме очень смутно разбираюсь — это не попытка потроллить, а искренний интерес.
  • +69
    Не понял — что где скачать и куда нажать?
  • +10
    Скептически отношусь к таким историям. На хабре есть разработчики алготрейдинга? Пусть расскажут что, да как.
    • 0
      Ничего конкретного написано не было, самые главные пункты:
      1. Размер депозита.
      2. Удаленность от биржи и технические скорости/мощности.
      3. Что за индикаторы.
      4. Какие акции.валюты и их курс на протяжении времени игры (элементарно курс мог только повышаться).
    • +9
      Давно изучаю трейдинг и торговлю при помощи софта/роботов. Вот это самый пикантный момент во всей истории:

      «Я создал сразу несколько индикаторов, с помощью которых можно было подтвердить мою способность предсказывать движения цен в краткосрочном периоде.»

      Это всё равно что написать: «Я нашёл банк, который в месяц со 100 долларов выплачивает 200 долларов в виде процентов, только где этот банк находится я вам не скажу». Упрощённо говоря, индикатор — это некая функция, которая принимает в качестве аргумента курс некого биржевого актива (на бирже их называют инструментами) и, используя некий алгоритм, строит дополнительный график на той же координатной оси где построен график курса и объёмов торгов этого актива. Цель индикатора — визуализировать моменты входа и выхода (открытия и закрытия позиции). Индикаторов существует множество, но суть их всегда схожа.

      Вся интрига трейдинга вообще (и не только алгоритмического) заключается в большом вопросе: а возможны ли в принципе предсказания движения цен отталкиваясь от данных за предшествующие периоды. Вроде бы, вся информация у нас в руках, причём в изначально удобном для обработки «цифровом» виде.

      Между тем, можно ли реально найти некую функцию, которая, принимая в качестве аргументов биржевые курсы и объём торгов, будет указывать грядущее движение цен? Об этом до сих пор спорят лучшие умы планеты. Например, известный трейдер А. Элдер по этому поводу писал, что некоторыми людьми движет навязчивое желание найти порядок в хаосе.

      В биржевой торговле существует ряд известных документированных способов гарантированно получать небольшую, но прибыль. Если при этом научиться ещё и минимизировать издержки, можно выйти на некоторый гарантированный плюс. Но этот плюс при всём желании составит 15-20% годовых.

      Обычно все подобные статьи заканчиваются попыткой продать написанное ПО. Потому как кроме как с его продажи желающим быстро разбогатеть, монетизировать предлагаемые «алгоритмы» обычно не удаётся.
      • +2
        В биржевой торговле существует ряд известных документированных способов гарантированно получать небольшую, но прибыль. Если при этом научиться ещё и минимизировать издержки, можно выйти на некоторый гарантированный плюс. Но этот плюс при всём желании составит 15-20% годовых.


        Расскажите об этом подробнее.
    • 0
      Вот специалист. линк
  • +3
    Присоединяюсь к Tutufa и призываю всех победителей конкурсов ЛЧИ (лучший частный инвестор) дать фидбек о том, как они этого добились и повлияли ли их победы на личное благосостояние и в какую сторону.
  • +1
    >> смог за год заработать полмиллиона долларов
    Если он заработал, то кто-то эти полмиллиона потерял. И вероятность, что большинство окажется среди тех кто потерял намного больше.
    • +4
      Это не всегда верно. Все-таки рынок акций растет вместе с экономикой в долгосрочной перспективе. Также следует помнить, что в 2009-2010 году была коррекция после обвала 2008 года. Тогда можно было прилично заработать просто купив акции на дне.
      • 0
        вы серьёзно считаете, что эти деньги волшебным образом нарисовались из воздуха и были выплачены автору?
  • +12
    А я успешно потерял за 3 месяца 500$, и на этом завязал с трейдингом :D
    • –13
      Держите нас в курсе.
      • +19
        Обязательно!

        Проблема трейдинга и Success Stories в том, что они НИЧЕМ не помогут вам лично.
        Как думаете, откуда берутся тут деньги? \
        Как думаете, откуда тонна всяких «Форекс! Бесплатно! 100$ для начала трейдинга!»?
    • +3
      При таком размере счета логично предположить, что это был форекс :). Если так, то тогда ничего удивительного.
      • 0
        во второй статье, я думаю, расскажут, что за площадка была у автора, но туда явно не впишешься со стартовыми 1k$-5k$.
        • 0
          LMAX например позволяет вообще экономить на спрэде, т.к. попадаются аналогичные аск и бид от разных маркетмейкеров. Но туда меньше чем с 10 000 у.е. не влезть.
  • +7
    Даешь историй в духе: «Как я просрал все сбережения на форекс» или «Как я влез в долги и просрал квартиру на рынке» и т.д. Почему-то о негативном опыте знают только в лучшем случае брокеры. Если бы в информационное поле попадали эти истории в том соотношении, в котором есть на самом деле отношение выигрывающих к проигрывающим, было бы правдивее. Уберите из этой статьи упомнинаие про $500k и вся ее «прелесть» исчезнет.

    Ну и еще вопросы: не слил ли он это депо годом позже? Если он в 2001 зарабатывал по $250k, то с 2001 по 2009 у него должно было быть уже порядка 2 млн. А сейчас что с его стратой? Зарабатывает или сливает?

    В общем, очередное саксесс-стори без фактов и доказательств.
    • 0
      Однозначно поддерживаю. Помимо определения «очередное саксесс-стори» добавил бы «очередной пиар форекс-кухонь». :)
  • +10
    "два года проработал трейдером в «обычном» режиме"
    вот ключ его успеха, то есть без серьезного опыта торговли лучше не соваться
    • +7
      Гражданам без серьезного опыта всегда рады в сотне-другой Форекс-курятников с кредитным плечом 1:100500.
    • 0
      Два года для этой сферы не срок совсем, после этого всё только начинается. К этому моменту как раз начинает проявляться стресс, накопленный за эти пару лет.
  • +7
    Перевод хороший, но вот текст… впечатление, что человек хочет рассказать все, ничего особого не раскрывая, а переводчик, не владея деталями (теми, что автор старается не раскрыть), еще более напускает тумана.

    «Я зарабатывал, потом захотел автомат, автомат требовал алгоритма, пока придумывал, он у меня распался на два, первый требовал формулу, второй требовал формулу, я отслеживал срабатывание моих формул по неким тригерам, сделал их побольше, а еще нарисовал график, его рисовал особо хитро, и вообще я молодец, только последнее время что-то прибыль в ноль ушла».

    Если бы так здесь авторы свои программы описывали, авторов бы на Хабре освистывали — ни единого факта, кроме вторичных цифр — вроде числа 50 во фразе «я распределил предсказанные скачки цен по 50 группам», которое, вроде как, подчеркивает серьезность подхода… правда, к чему, непонятно.

    Много раз видел более подробные статьи по разным темам — обычно от них «слюнки текут», но всем же понятно, что даже рассказанного повторить нужно много-много мозгов и опыта, а автор за это время уйдет далеко вперед. Здесь же, извините, как раз рассказ «когда-то удачника». Собственно, он так и пишет в начале: он начинал торговать «в годы становления электронных торгов, когда мелкие спекулянты имели возможность неплохо заработать», к машинному трейдингу перешел, когда это было еще не заезженно, и можно было сорвать свой куш. Сейчас, когда уже скоро школьники начнут торговые алгоритмы писать (сколько из читателей этой статьи подумали «опа, попробую поднять не $500K, ну хоть $5-10К, чем не прибавка к заработку?!»), торги уже изменились — автору оригинальной статьи, если он еще этого не сделал, нужно бы срочно найти для себя что-то новое.

    Ну, или изображать «ветерана е-торгов». Жаль только, что слава эта скоротечна, на подходе толпы свежих «ветеранов», уже с другими, более свежими историями «когда-то-успехов».
    • +1
      Сейчас, когда уже скоро школьники начнут торговые алгоритмы писать

      Пусть пишут — ликвидность никогда не бывает лишней.
      • 0
        Хотя, нет, не получится. Чтобы открыть счёт у брокера, нужно быть старше 18 лет.
        • +2
          На биржах электровалют сегодня никаких формальностей не нужно. Хотя там и оборот, конечно, меньше.
    • 0
      Я вот это тоже не понял. «Поскольку я больше не использую мою программу, то свободно могу рассказать об этом все.», а по факту как вы описали. Он мог бы сократить свою статью до вашего варианта и не тратить время читателей.
      • +1
        Иногда хочется написать «хрестоматию сокращенных статей».

        Как в анекдоте про пронумерованный список анекдотов, право слово )
        • 0
          offtopic Я как-то полистал пару книжек из серии «Вся… литература в кратком изложении» (вместо троеточия подставить «русская», «средневековая» и т.п.) и удивился внятности и информативности большинства сокращенных изложений. Нет, ясно, что их художественная ценность близка к нулю, но само по себе написание такого «конспекта» мне показалось делом нетривиальным. /offtopic
      • 0
        Выглядело бы убедительнее, если бы было «Поскольку я больше не использую мою программу, то выложил её исходники на гитхаб *линк*».
  • 0
    По 1000-4000 сделок в день это не высокочастотный трейдинг. Потому что частота невысокая. Это правильно называется — алгоритмический трейдинг. А как там в оригинале? А ссылка на оригинал есть где-то?
    • 0
      Под постом между иконкой добавления в избранное и ником автора поста.
  • 0
    стремно это дело, а статья пахнет пиаром и разводом
  • +3
    А зачем переводить статьи 2012 года в которых всего по 3-10 комментариев к каждой? Судя по всем они небыли популярны.
    Я понимаю, если бы это был какой-то очень популярный цикл статей, который ещё не переведён на хабре. А тут мы видим старые посты сомнительной достоверности.
  • +1
    Как говорили на одной айтишной конференции, на бирже зарабатывают быстрые, хитрые и умные. Быстрые — на скорости принятия правильных решений, хитрые — за счет инсайдерской информации, умные — за счет комиссии. Автор саксесс стори, видимо, имеет технические возможности реализовать «быстрый» вариант. Что ж, можно за него только порадоваться :)
  • 0
    Forex — килалово и отжим денег у доверчивых граждан.
  • +8
    как то все желто и совсем далеко от темы. походу ни автор статьи ни переводчик не в теме ну никак.

    любой нормальный трейдер никогда не будет ставить целью заработать денег и тем более кричать об этом, уповая на какого-то робота, непонятные индикаторы и оперируя 500к прибыли. это как бы ниочем, для тех кто в тренде и красивая стори для тех, кто хочет войти туда. выход только будет совсем не таким, как рисуется, но вы заходите. мы вам всегда рады. кто-то же должен проигрывать.

    да. единожды в кризисах (как был тут недавно с битком дважды) можно поднять некоторые суммы, но это исключения из правил и как правило потом все это сливается. кабанчиков режут, овечек стригут. алчность такая эмоциональная…

    те, кто ставят целью заработать денег — всегда проиграются. цель — правильно оценить тренд. открыть правильную позицию. все. деньги являются следствием правильного поведения ибо это психология. все эти индикаторы, помощники могут лишь помочь сделать правильную оценку, но не более того.

    я не знаю, что творится на биржах ценных бумаг, кишка еще тонка, но на криптобиржах (бтс, гокс) все именно так.

    возьмем бтс. Пользователи: 8888 Боты: 1124

    итого, ~10% сидят через терминалы, т.е. хоть что-то понимают в трейдинге, а не тыкают в ордера ориентируясь на дневном графике со страницы пар. из этих 10%, лишь 1% реально может что-то сделать. из этого 1% дай бог 1-2 имеют на счетах достаточно валюты что бы двигать рынком и если они в группе и работают сообща (в чем я почти уверен), то нет практически никаких шансов. остальные всегда будут в проигрыше ибо не понимают ни принципов ни законов, а те, кто в теме, могут чуть-чуть себе откусить. 10-15% в месяц я считаю для себя очень удачными при 1 сделке в 1-2 дня ориентируясь как минимум на недельный график, но никак не на дневной.

    я сам пишу и использую полубота, потому, что работать полностью в автономном режиме — иллюзия. хотя иллюзия того, что дешево купил, дорого продал такая сладкая и на нее так много летит мух, что совсем не удивительно, что вокруг этого всего так много суеты. летите — вас ждут.

    могу сказать за себя, что как только появляется мысль срубить бабла — сразу все уходит в минус, именно появляется мысль, до входа на рынок, до открытия позиций, до того как… мотив — вот что толкает. цена. вот что сбивает с толку. движение курса так завораживающе, но это такая замануха… такая иллюзия… я по началу мог часами смотреть на острие графика цены в МТ4, пока не «протрезвел».

    зато как только появляется мысль сделать правильный анализ, все взвесить, войти на рынок, при необходимости спокойно открыть позицию и не дергаться, не дергаться, не дергаться, и следовать выбранному курсу, так все сразу встает на свои места и не важно на каком тренде. не важно какая цена. не важно что и как происходит вокруг. сделка должна быть правильная, а деньги? а деньги приложатся… куда они денутся, нафиг.

    и не забываем, что только биржа всегда в плюсе и спокойствие и только спокойствие, Ватсон!
  • –2
    How I made $500k with machine learning and HFT (high frequency trading)

    Возможный оригинал статьи
    • 0
      Эта ссылка есть под этой статьей-переводом.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Самое читаемое Разработка