Лучший онлайн-брокер для работы на бирже
217,38
рейтинг
28 мая 2014 в 14:52

Разработка → How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке перевод

image

Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).

Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных компонентов:

  • Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
  • Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест.
  • Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой (недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix — прим. перев.), автоматически осуществляет торговлю и подстраиваться под изменения на рынке для сокращения издержек.
  • Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию торговли.

Торговая стратегия


В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия торговли.

image

Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке (в России, иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab.ru), а в прессу иногда попадают данные о торговых стратегиях фондов.

Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их последующая доработка.

Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — «играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого типа эксплуатируют неэффективности рынка (например, спред в цене связанных финансовых инструментов) и тот факт, что в краткосрочной перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону.

Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её частота. Низкочастотная торговля (LFT) подразумевает обладание финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли (HFT) все операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии (UHFT), которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля.

После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её эффективность на исторических данных. Этот процесс называется бэктестингом.

Бэктестинг


Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире.

При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, но существуют и сторонние поставщики данных.

Также важно определить метрики, по которым будет определяться, насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по портфелю за определенный период (обычно за год). У низкочастотных стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка.

Торговый модуль


Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может быть ручным, наполовину ручным («в один клик») или полностью автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью автоматический метод.

image

Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской торговой системе (обычно через API) или обеспечение прямого доступа на биржу, минимизацию издержек (включая комиссию брокера и биржи, а также возможное проскальзывание).

Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит думать HFT-трейдеру. Они обычно складываются из трех компонентов: коммиссий брокера и биржи (и налогов), проскальзывания (разница между ценой, по которой планировалось совершить сделку, и той ценой, по которой она в реальности прошла), а также спред конкретного финансового инструмента (разница между ценой покупки и продажи — bid/ask). Спред не является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей ликвидности рынка.

Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью убыточную и наоборот. С помощью бэктеста правильно спрогнозировать транзакционные издержки может быть довольно трудно, для этого обычно необходимо получать у биржи исторические тиковые данные, включающие информацию по ценам bid/ask.

Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке.

Примеры создания торговых роботов на TradeScript.

Риск-менеджмент


Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. Риск состоит из технологических опасностей (например, внезапный отказ серверов), риск брокера (банкротство компании), да и вообще всё, что может потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы.

Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала (его распределении между различными стратегиями). Это довольно сложный процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является критерий Келли.

Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь увеличения потерь.

Подробнее о риск-менеджменте можно прочитать в этом топике.

Выводы


Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно (торговые движки, анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий), используя доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, которые никто не хочет потерять.

Статьи по теме:

Автор: @itinvest Michael Halls-Moore
ITinvest
рейтинг 217,38
Лучший онлайн-брокер для работы на бирже

Комментарии (29)

  • +2
    Торговля на фондовых рынках для меня всегда казалось какой-то особой уличной магией. Будто ребята из воздуха деньги делают.
    • 0
      На самом деле не из воздуха, там довольно большая подготовка требуется, как техническая, так и фундаментальная. Вот в этом интервью про это интересно рассказывается
      • 0
        Ну это очевидно, иначе каждая домохозяйка считала бы своим долгом поторговать ценными бумагами после обеда.
        • 0
          Очень небольшое количество бирж пускают на свои площадки «кого попало», в большинстве случаев нужны брокеры, либо нужно быть самому — regulated компанией, имеющей членство на бирже.
          Второй вариант домохозяйкам явно не подходит, а первый — брокеры берут таки нехилую комиссию, которая сожрет всю возможную выгоду если торговать суммами небольшими (а больших у домохозяек не будет).
          • 0
            открытие счета для торговли акциями

            Советовать не могу, а расскажу что у меня счет в NBC, потому как у меня там HELOC.
            w3.nbdb.ca/fullsite.jsp

            Что мне нравится: все ордеры исполняются мгновенно никаких задержек.
            Все через интернет, практически никогда не общяюсь по телефону.
            Тут кто-то писал, что купив не мог продать сразу. Странно. Я купил и через минуту продал.

            Что плохо: иногда, скажем несколько раз в году в случае очень сильного движения рынка вниз, саит был не доступен на некоторое время из-за перегрузки. Но повторяю — ето было раза 3 за прошлыи год.

            Как и кругом сеичас:
            трансакция стоит 6.95 минимум и 9.95 максимум если на счету более 50К
            или
            ты «актив» инвестор — т.е. делаешь 30 или более трансацции за последние 3 месяца -(ето сделать очень легко)
            • 0
              Я советовать тоже не могу, ибо NDA с работодателем ;)

              Скажу только, что для выхода на такие площадки как Eurex, Swiss, Euronext, CME, итп — прийдется либо брокеров нанимать, либо создавать «regulated» юр лицо в европе или США, т.е. такое, которое должно о каждом своем шаге докладывать в «органы» финансовые.
      • +1
        >>>>> а самом деле не из воздуха, там довольно большая подготовка требуется, как техническая, так и фундаментальная

        Да. фильм «Волк с Уолл-Стрит» отлично показал какая там подготовка фундаментальная нужна
        • 0
          --отлично показал какая там подготовка фундаментальная нужна

          виагра и наркота? количество мата запредельное, досмотреть не смог
          • 0
            зря. для просмотра такого фильма тоже фундаментальная подготовка нужна. поучительно
  • +1
    > Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием.

    Сложилось впечатление, что статьей автор (не переводчик) пытается только запугать людей, так что-бы поменьше людей шло в этот бизнес. Тем более до «пошагового howto» этому кусочку текста — очень далеко.
    • +1
      В бизнес алгоритмической торговли должно идти как можно меньше людей. Так им будет лучше и деньги их сохраннее.
  • 0
    >>>> Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают.

    ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги. Еще раз повторю: ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги
    • 0
      Во всех деталях да, но в общем виде — вполне вероятно, авторы многих успешных торговых роботов подсматривали некоторые решения на тематических форумах, скажем
      • 0
        Назовите имена тех кто успешно подсматривал
        • +1
          Например, Андрей Горьковенко, с ним было интервью недавно
          • –2
            Да. Истоия успеха рядового такого парня. Который совершенно случайно работал у вас программистом
            • +3
              Непонятно почему это отменяет факт того, что заявлялось выше, Ну работал, что такого-то
              • –4
                ну прост опонятно у кого он «подсматривал стратегии». у вас. а потом ушел и на ворованых стратегиях хаработал баблишко. а его место занял новый программист. который тоже «стратегии подсматривает». вот такая вот реклама вашего бизнеса получается
                • +2
                  ITinvest менно брокерская компания, программист не может подсмотреть никакие стратегии, это вообще-то не особенно законно.
                  • 0
                    >>> ITinvest менно брокерская компания

                    читайте интервью
                    ======================================================
                    Моей главной задачей была разработка торговых приложений для трейдеров компании. Например, я делал различные системы и приводы для скальперов. С помощью одной из таких программ можно было вводить приказы в торговый терминал не мышкой, а прямо с клавиатуры. Сейчас этим никого не удивить, но в те годы удобных средств для торговли было не особенно много. Другая разработка того периода — арбитражный робот, умевший совершать арбитражные операции на разных рынках (фьючерс и спот).
                    ======================================================

                    • 0
                      Ну так вы сами прочитайте интервью внимательно-то — это рассказ о работе до ITinvest, в отделении другого крупного брокера в городе Воронеж. Именно там Андрей занимался написанием софта под задачи местных трейдеров. В нашей компании в его задачи такие вещи не входили, он был занят на проектах по разработке в том числе терминала SmartX, которым пользуются клиенты компании, никакого доступа к клиентским стратегиям да еще такого, что их можно было бы украсть у наших разработчиков нет, да он им и не нужен.

                      Да и вообще обвинения в краже довольно серьезное дело, надо иметь какие-то веские аргументы, чтобы такое говорить о специалистах, которые вам лично ничем не насолили.
    • +2
      классический трояж валют — то что приносит деньги. Это простая стратегия, проблемы в тонкостях.

      основная тонкость — зависающие ордера

      Они ведь не просто так зависают, а в результате того, что банки применяют самые подлейшие трюки, пытаясьь обычных трейдеров-хомячков «раздеть».

      Подлый трюк номер 1 — тупо не исполнять ордер. То есть вот всё вроде на экране правильно, цена совпадает, размер ордера тоже без проблем, но ордер висит.

      Подлый трюк номер 2 — искусственно задержать ордер. И за время задержки поменять цену в худшую для трейдера сторону.

      Подлый трюк номер 3 — вот это самый подлейший. Когда я на него натыкаюсь, реально хочется схватиться за крупнокалиберный пулемет.
      Это когда банк, получив твой ордер, его не исполняет, а сдвигает цену в невыгодную для тебя сторону. Причем если ты согласишься с новой ценой, банк опять же ордер не исполнит, а подвинет цену еще дальше.

      Стрелять, безжалостно стрелять таких сволочей!

      Но впрочем, как я и говорил, мой алгоритм успешно сейчас с банками борется. Как? А вот так:

      Допустим, имеется следующая ситуация: цена продажи = 10.00, цена покупки = 10.01
      Допустим, моя программа засекла, что цена продажи 10.00 мне в данный момент выгодна, потому что имеется выигрышная «треугольная» комбинация, где данная цена принесет мне прибыль.

      Программа отправляет три ордера, из которых два исполняются (речь не о них сейчас, они не имеют отношения к алгоритму наказания банков за подлость), а вот именно этот, третий — зависает. Сволочной банк отказывается исполнить мой ордер по цене 10.00, а вместо этого меняет свою цену на 9.99

      Моя приграмма видит, что по этой цене делать продажу уже невыгодно, будет убыток. Ну а что теперь ей делать-то?

      Ха! А дело-то в том, что в такой ситуации мой ордер для других трейдеров становится виден на форексе уже на стороне «купить», ибо я ведь предлагаю продать по 10.00, верно? А до этого там была цена 10.01 — следовательно, мой ордер имеет лучшую цену для возможных покупателей, он и попадает на самый верх очереди.

      Однако для меня именно этот, мой собственный ордер сейчас является тем самым барьером, тормозом, который не дает цене сдвинуться в нужную мне сторону (то есть вверх, ибо я пытаюсь продать по 10.00)

      Так вот, вопреки логике нормального торгаша, моя программа в таких ситуациях меняет цену моего ордера в «нереальную» сторону! То есть да, я не могу продать даже по 10.00, мой ордер висит, а программа меняет цену еще дальше — до 10.02, к примеру.

      Да, такой ордер точно не исполнится немедленно, но зато из верха очереди исчезает этот барьер 10.00, который мешал цене сдвинуться куда мне надо. Теперь там опять светится 10.01, которое было раньше. Но хозяин ордера на 10.01 тоже не дурак, он видит, что ниже в очереди сидит ордер с ценой 10.02, так чего бы и ему не подвинуться туда же? Это выгодно как мне, так и ему.

      Цена 10.01 тоже исчезает, вместо нее теперь светится 10.02
      Моя программа это видит и меняет цену на 10.03
      Бывает, оно так двигается и еще дальше и дальше — до 10.04, 10.05…

      В итоге получается так, что спред (разница между ценой покупки и продажи) растет, а форекс не терпит спред больше некоторой нормы. Поэтому и другая цена, которую банк подвинул вниз до 9.99, пытаясь меня ограбить, тоже не может стоять так вечно. Находится либо другой банк который поставит свой ордер уже ближе к цене 10.05, либо даже тот же самый банк-обманщик будет просто вынужден сделать то же самое — скорректировать свою цену выше.

      Оп-па! Из шляпы фокусника появляется заяц! На форексе выскакивает цена продажи 10.04
      Ха, а я ведь изначально хотел продать по 10.00! А теперь там 10.04!

      Моя программа тут же меняет цену на 10.04 и вуаля! Я продал даже выгодней, чем хотел. А кто заплатил разницу? Сволочи-банкиры заплатили.

      И поделом им. Эту цену банки платят за сволочизм.
      • 0
        еще про арбитраж

        надо иметь счет ТОЛЬКО у ECN-брокера, и никак иначе

        Никогда. Никогда! Никогда!!! НИКОГДА!!! Никогда не используйте большое брокерское «плечо»!

        Брокеры предлагают плечо и 100:1, и 300:1, и даже 1000:1 — но если вы реально торгуете, используя такое плечо, вы абсолютно гарантированно просрете свой эккаунт в ноль очень быстро.

        3. Не торгуйте вручную!!! Торговать должен компьютер. Автомат. Программа, а не вы.
        Если вы торгуете вручную, то вас гарантированно через пару лет похоронят после инфакта или инсульта.

        Да, ко каждой валюте есть максимальный размер ордера. Конкретно:

        AUD — 9,000,000
        CAD — 7,000,000
        CHF — 7,000,000
        EUR — 5,000,000
        GBP — 4,000,000
        HKD — 45,000,000
        JPY — 700,000,000
        MXN — 60,000,000
        SEK — 50,000,000
        USD — 6,000,000

        Моя программулина при обнаружении выгодной комбинации «стреляет» сериями ордеров по 1 млн долларов каждый. Всего 1 миллион каждый! После того, как все три ордера исполнятся, маржин падает до нуля и все начинается сначала. Стреляет она с периодичностью примерно 1-2 серии выстрелов в секунду — как только предыдущая серия исполнится, так немедленно следует очередной выстрел. И так до тех пор, пока выгодная комбинация не исчезнет — либо в результате того, что лот выгребли до дна (обычно я же и выгребаю), либо из-за того, что изменилась цена.

        Если проворонил праздник и накапливается неуравновешенный баланс на сеттлемент дату, то коэффициент = 250. То есть, можешь иметь минусовый баланс в 250 раз больше твоего эккаунта.
        Из перечисленных выше валют проценты интереса НЕ ПЛАТЯТСЯ по 6-ти валютам из 10-ти, а еще по 3-м процент меньше 0.1%

        1-го мая выпало из сеттлемента по EUR и все сделки с евриком задержались на один бизнес-день. В результате чего образовался охрененный минус по AUD (за который я и заплатил проценты) и такой же охрененный плюс по USD (за которые мне НИЧЕГО не заплатили). «Выигрышная» комбинация (на самом деле ловушка, поставленная жирными банковскими котами) была:

        Buy EUR:USD
        Sell EUR:AUD
        Sell AUD:USD

        Теперь посчитай что как будет сеттлед, если сделки с EUR задержатся. Сделки Sell AUD:USD «осядут» раньше других, поэтому у тебя будет много миллионов проданных AUD, и много миллионов купленных USD.

        А поскольку 1 Мая была пятница, то проценты по AUD содрали за период пятница-понедельник, то есть три дня. По 3.8% годовых.

        Первая «треугольная» сделка:

        04-28 17:24:27.01
        Buy EUR:USD at 1.31475 (исполнено в 17:24:27.81 по цене 1.31474)
        Sell EUR:AUD at 1.8624 (исполнено в 17:24:27.81 по цене 1.2644)
        Sell AUD:USD at 0.706 (исполнено в 17:24:28.48 по цене 0.70603)

        И такие серии «стрелялись» до 04-28 21:11:05.71, где до меня дошло, что поскольку время уже после 17:15, то все это идет в зачет 29-го апреля, а вовсе не 28-го — соответственно, я и получил попадалово с третьим бизнес-днем 1-го мая.

        таблицa процентов по валютам:
        www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/interest.php?ib_entity=llc

        Но тики ИБ — туфта полная. ИБ экономит на всем, в том числе и на нагрузке своех серверов. Поэтому они шлют тики, предварительно упаковав их в довольно большие пакеты. В результате получается именно туфта. Часто обновление тика не приходит в течение нескольких секунд — а потому что пакет нужных размеров еще не набрался.

        В результате трейдинг превращается в лотерею. Реальная цена и размер лота неизвестны, ибо информация давно устарела, а обновление еще не пришло.

        Мне пришлось добавить в свой алгоритм специальную ветку, чтобы отслеживать оставшийся размер лота, не полагаясь на полученные тики. Иначе программулина часто попадала в ловушку, когда ордера отправлены, и два из трех уже исполнены, а третий висит — а потому, что оставшийся размер лота был недостаточен.

        Короче, я крайне недоволен ИБ. Последнее, что меня там держит — это единственный пока брокер, кто допускает «треугольные» сделки.
        Если все в порядке, то ордер исполняется за 0.5-1.0 секунды, а Settlement Date наступает только на ТРЕТИЙ бизнес-день. Ордера, исполненные в понедельник, сеттлятся в среду. Для пары USD:CAD исключение — она сеттлится на один бизнес-день раньше, уже во вторник
      • 0
        >>>> Моя программа тут же меняет цену на 10.04 и вуаля! Я продал даже выгодней, чем хотел. А кто заплатил разницу? Сволочи-банкиры заплатили. И поделом им. Эту цену банки платят за сволочизм.

        Большое спасибо за вашу информацию. Мы поправили свои алгоритмы и теперь они не будут позволять вам делать такие выкрутасы. Так что готовьте бабки. Теперь платить будете снова вы
        • 0
          это врядли — иначе форекс вас поимеет.

          противоядие но не со стороны брокера :)
      • 0
        Классический layering. Такая техника запрещена на нормальных биржах. Возможно и у нас когда-нить будет цивилизованный рынок.
        Удачи ))
      • 0
        Вы упустили очень важный момент: объем заливаемых ордеров в стакане. Если стоит две сделки по ценам 10.01 (1млн) и 10.00 (100 млн), то пока на зальется более выгодный и бОльший объем — цену никто в здравом уме двигать в сторону 10.01 не станет. Либо, если эти жирные ордера уберут со стакана сами авторы. То, что написано выше — либо ПОКА каким-то чудом работает на каком-то кухонном недо-ECN «брокере» из СНГ, либо это из очень далеких прошлых годов. К слову: все треугольники и большие СЛАУ по парам на валютах с появлением HFT перестали иметь сколь-либо значимые показатели для реального применения, это примерно ситуация начала 2000-х годов. Можно поковыряться, поисследовать, но уже многие для себя осознали что ловить тут уже нечего. Это как торговля по паттернам 50-х годов на внутренних днях :) К тому же, использование искусственных кроссов в таких системах просто по определению глупо — там если и возможны положительные ситуации для торговли — то явно внутри спреда и на период пару секунд, и м. ожидание такой схемы глубоко отрицательное.

        P.S.: чтобы напрямую выходить на межбанк (а вы пишете что с банком как-то умудряетесь торговать) — это обязательно лицензия, депозиты с ГО и кучей требований по росту капитализации и пр., примерно планка капитала от 10 млрд рублей. Никаких плеч больше 2-5 на межбанке в принципе быть не может, и то — только по взаимопомощи между конкретными банками (это не white-pool сделки, как правило). Крайне сомневаюсь что вы обладаете такими финансовыми возможностями.

        Всем остальным уважаемым читателям просьба максимально критично читать любую информацию про «торги». По возможности — далеко обходить это болото, без многолетних навыков утонете быстро. А для разминки мозга всегда есть демо-счета, можно играться свободно.
  • –2
    How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке

    где же?
    • –4
      а это как пошаговое руководство высшего мастерства кунг-фу. если на вас напали с бейсбольной битой, сломайте ее рукой потом ногой в челюсть.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Самое читаемое Разработка