Pull to refresh
15
0
Send message
На валютной секции ММВБ продается золото, в беспоставочном режиме, безо всяких ETF.
Как насчет поддержки параллельного программирования: OpenMP, CUDA/OpenCL, pthread…?
Также интересует возможность интегрирования сторонних компиляторов, например от Интел.
Вы таких замечательных людей для обсуждаемой книжки нашли, неужели не сможете найти одного нормального трейдера? ) Было бы совсем интересно, если бы трейдинг совмещался с программированием. Вот например возвожно даже наш соотечественник похожую книжку написал eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470086238.html
Не угадали )) Крис Касперски — хакер (в хорошем смысле слова), работал на McAfee. Так что его профессию очень грубо можно перевести как «аналитик двоичных кодов».
Но про трейдинг тоже было бы интересно хорошую книжку почитать. Есть идеи? )
binary тогда уж.
и при чем тут бинарные опционы? ))
bynary — это что за слово? )
а книга классной намечается — буду ждать!
Было бы интересно посмотреть ускорения в режиме умножения.
Нет никакого механизма, так же как нет его, например, в векселях на предъявителя. Кто принес — того и деньги.
Вызывает уважение, как спокойно об этом рассказывает.
Торговля металлами на бирже проходит в беспоставочном режиме, на руки его не дадут. Зато и дополнительных налогов не возникнет. В общем, тот же ОМС, только более гибкий.
Любой российский брокер является торговым агентом для всех своих клиентов. Поэтому никаких «смотрящих» из налоговой прийти не сможет. И вообще сам термин «смотрящий» здесь вряд ли уместен — мы же не о ларьках и крыше говорим. У Вас не пост, а одни бессистемные эмоции.
А я — ENTJ. Приятно познакомиться! )))
Доходность стратегии — «Это самое большое заблуждение которое может быть на фондовом рынке»?
Отношение доходность/риск, судя по статье, Вам знакомо. Тогда откуда такой странный комментарий?
Ну и работающая стратегия в любом случае должна быть выше индекса рынка даже при минимальном субъективном риске, иначе какой в ней смысл?

Вообще-то я не давал обещания что буду выкладывать действующую систему)))

Вообще-то я про результаты спрашивал, а не про выкладывание системы. Без них вся статья — это набор общеизвестных фактов, приправленный псевдонаучными терминами собственного сочинения.

Не торопите события, я постараюсь затронуть эту тему в будущих постах.

Ок, постарайтесь.
Если кого-то сильно заинтересовал собственный образ мышления — проще найти в Сети онлайн тест Майерс-Бриггс и пройти его. По моему опыту, качество программиста от его типа мышления по Майерс-Бриггс слабо зависит. Видимо, в реальности имеется более тонкая абстракция над результатами этого теста )
Ну хотелось бы увидеть еще и первый содержательный ответ.
1. Термин «стратегии, базирующейся на «дополнительных информационных измерениях» » мне незнаком. Поэтому для меня это просто набор слов, лишенный смысла. И отсылка к разделу математики/статистики с конкретным указанием того, что Вы имеете в виду под этим термином была бы весьма кстати.
2. Вывод о том, что какая-то стратегия на рынке хуже/лучше остальных может следовать только из графиков доходности стратегии. Если у Вас имеется действующая реализация подобной стратегии, то предоставить результат тестирования на исторических данных труда не составит. А если реализации стратегии нет, то о чем мы вообще здесь говорим?
Можно привести пример стратегии, базирующейся на «дополнительных информационных измерениях» (желательно с математикой)? И пояснить, откуда взялся вывод, что такие стратегии чем-то лучше остальных.
Меньше полугода назад прошел обучение в StockSharp, тогда я впервые открыл Visual Studio и написал свои первые строчки на С#


Курс за 30 тыс. по С# и библиотеке с открытым API. И через полгода готовая программа уровня профи с 2-3 летним опытом программирования? Талант, что тут скажешь. Ну и ребята из stocksharp тоже молодцы — не стесняются свои продукты рекламировать, пусть даже таким топорным способом.

Ну и по сути — что дала оптимизация? Доходность с ней и без нее на сколько различается?
Я всегда приравнивал карму и рейтинги статей/комментариев — это мне казалось логичным. Раз это не так, то система и правда слишком запутана и непрозрачна.
Судя по ссылке в статье
habrahabr.ru/post/192376/
82% слива кармы происходят в комментариях. Я что-то не так понял?
Математически они, возможно, имеют разный вес, в подробности не вникал. Но очевидно, что если карму можно слить в комментариях, то вес для статей недостаточно велик. Сколько по времени пишется статья, а сколько комментарий? Разделите одно на другое — получится примерный справедливый вес.

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity